لقد قيل الكثير عن أهمية الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول. على الرغم من ذلك ، يبدو أن المتداولين ما زالوا يقللون من قيمة تقييم من أدائهم. دعنا نركز على المقاييس الأكثر أهمية التي يجب أن تفكر فيها جيدًا.
المحتويات
نسبة الفوز
نسبة الفوز هي مفهوم سهل الفهم. إنه يكشف عن عدد المعاملات الفائزة من بين جميع معاملاتنا.
لتقدير ما هو الخاص بك نسبة الفوز يجب أن تقسم عدد الصفقات الرابحة على عدد جميع الصفقات التي قمت بها.
نسبة الفوز = الصفقات الرابحة / إجمالي التداولات
على سبيل المثال ، إذا فتحت 150 صفقة تداول و 84 انتهت بربح ، فستكون نسبة ربحك 56٪.
84 / 150 = 56٪
لا يمكن اعتبار نسبة الفوز بمفردها عندما يتعلق الأمر بتقييم ربحية نظام التداول الخاص بك. قد تحصل على نسبة فوز عالية ولكن عليك أيضًا التفكير في متوسط حجم تداولاتك الرابحة والخاسرة. على سبيل المثال ، قد يكون نظام التداول الخاص بك مربحًا على الرغم من انخفاض نسبة الربح إذا كان متوسط التجارة الرابحة أكبر بكثير من متوسط التجارة الخاسرة. من ناحية أخرى ، عندما يكون متوسط الصفقة الرابحة أقل بكثير من متوسط التجارة الخاسرة ، فقد لا يكون نظامك مربحًا حتى مع وجود نسبة ربح عالية.
نسبة الفوز هي مقياس مهم يجب تضمينه في تقييمك ولكن ليس كرقم مستقل.
توقع
يجمع هذا المقياس بين متوسط نسبة الفوز ومتوسط الفوز ومتوسط حجم الخسارة.
(النسبة المئوية للفوز × متوسط حجم الربح) - (النسبة المئوية للخسارة × متوسط حجم الخسارة) = التوقع
لنفترض أن نظام شخص ما لديه نسبة ربح عند مستوى 56٪ ، ومتوسط حجم ربح عند 500 ومتوسط حجم خسارة عند 400. سيتم حساب توقعه على النحو التالي:
(.56 × 500) - (.44 × 400) = 280 - 176 = 104
يقول التوقع ما هو الربح المتوقع لكل صفقة. يشير توقع 104 دولارات إلى أنه في المتوسط ، يجب أن يكسب مثل هذا النظام حوالي 104 دولارات لكل صفقة. هذا توقع إيجابي.
الآن ، ضع في اعتبارك المثال التالي. نظام المتداول لديه نسبة ربح 35٪ ، متوسط حجم ربح 450 ومتوسط حجم خسارة 400.
(.35 × 450) - (.65 × 400) = 157,5،260 - 102,5 = - XNUMX،XNUMX
هذا مثال على توقع سلبي. يشير إلى أن مثل هذا النظام ، في المتوسط ، من المتوقع أن يخسر 102,5،XNUMX دولار لكل صفقة.
أكبر صفقة خاسرة
أكبر صفقة خاسرة هي ببساطة مقدار أكبر خسارة ناتجة عن استراتيجيتك. يجب أن يظل هذا المقياس منخفضًا حتى يظل حساب رصيدك آمنًا. من الأهمية بمكان فهم هذا المقياس بمعنى السبب وراءه. وهنا تأتي كتابة دفتر يوميات التداول في متناول يديك. يمنحك فرصة لمراجعة أدائك السابق وتحليل ظروف أكبر خسارة حدثت. اسأل نفسك ما إذا كان ناتجًا عن بعض العوامل الخارجية أو الداخلية. هل كان شيئًا لديك سيطرة عليه؟ ماذا ستفعل إذا حدث ذلك في المستقبل؟
أقصى سحب
أقصى سحبالحد الأقصى للتراجع هو أكبر انخفاض من قمة إلى القاع قبل إنشاء قمة أخرى. لا يمكنك حساب الحد الأقصى السحب قبل ظهور ذروة جديدة.
تخيل أن المتداول لديه 10,000 دولار في الحساب. بمرور الوقت ، يرتفع إلى 12,000 دولار ثم ينخفض إلى 8,000 دولار. بعد ذلك ، يرتفع إلى 9,000 دولار فقط لينخفض إلى 7,000 دولار. أخيرًا ، يصل إلى 15,000 دولار. ما هو الحد الأقصى للتراجع في المثال أعلاه؟
كان أدنى مستوى منخفض قبل حدوث ذروة جديدة عند 7,000 دولار. كانت أعلى قمة قبل ذروة جديدة عند 12,000 دولار. كان الحد الأقصى للتراجع 58٪.
7,000/12,000 = 58٪
عامل الربح
عامل الربحيقوم المقياس الأخير الذي سأصفه هنا بتقييم ربحية نظام التداول من خلال مقارنة إجمالي المبالغ الرابحة وإجمالي المبالغ الخاسرة.
إجمالي الربح الإجمالي / إجمالي الخسارة الإجمالية = عامل الربح
دعونا نرى ذلك كمثال.
خلال عام واحد ، حقق المتداول أرباحًا قدرها 26,000 دولار أمريكي وخسر 15,500 دولار في التداولات. سيكون عامل الربح 1.68.
26,000 / 15,500 1.68 =
كلما زاد عامل الربح ، كان النظام أكثر ربحية. يعتبر نظام التداول غير مربح إذا ظل عامل الربح أقل من 1 ، ومربح إلى حد ما إذا كان عامل الربح يتراوح بين 1.10 و 1.40 وجيد جدًا إذا كان عامل الربح بين 1.41 و 2.00. تصل أفضل الأنظمة إلى عامل الربح فوق 2.01.
نبذة عامة
التداول محفوف بالمخاطر. لكنها يمكن أن تكون مربحة. عليك فقط أن تطور جيداً نظام التداول. للقيام بذلك ، يجب عليك تتبع أفعالك وتقييم أدائك بانتظام. أثارت هذه المقالة مسألة 5 مقاييس تداول مهمة حقًا في بناء إستراتيجية تداول موثوقة.
كما ترى ، التداول ليس شيئًا يمكنك القيام به بشكل متقطع. إذا كنت جادًا بشأن التداول ، يجب أن تكون مستعدًا لاستثمار وقتك فيه. ليس فقط للتعرف على النظام الأساسي والأدوات المالية ولكن أيضًا لجمع البيانات حول نشاطك السابق من أجل تحسين أدائك في المستقبل.
أتمنى لك أرباح عالية!